SOFR comme successeur du LIBOR

Ce sujet travaille la compréhension des indices de référence monétaires, leur mode de calcul et leur usage dans la dette et les produits de financement. Le candidat doit savoir relier un taux de marché à la mécanique des transactions sous-jacentes, ici le marché des pensions livrées adossées à des titres du Trésor, et expliquer pourquoi un taux fondé sur des transactions réelles est jugé plus robuste qu’un taux de cotation bancaire. En entretien, les recruteurs testent souvent cette notion pour vérifier que le candidat comprend les conventions de marché, les risques de manipulation des anciens benchmarks et les implications pratiques pour la fixation des intérêts, les contrats de dette et les clauses de remplacement des taux de référence.