CDS vs options

Il fait travailler la capacité à distinguer ce qui est réellement échangé et ce qui est anticipé sur chaque marché, prix d’un risque de crédit pour les CDS, évolution du prix d’un sous-jacent pour les options. Le candidat doit montrer qu’il comprend que la logique de trading dépend du facteur de risque observé, de la manière dont on se couvre et de la relation entre perception du risque, sens de la position et scénario de marché. En entretien de banque d’affaires, ce type de question teste le vocabulaire de marché, la compréhension des dérivés et la capacité à expliquer clairement pourquoi deux instruments apparemment similaires répondent en réalité à des moteurs différents.