Marchés de capitaux · Stratégies d'investissement des hedge funds
Exposition brute et nette
Cette question porte sur la différence entre l'exposition brute et l'exposition nette dans un portefeuille de hedge fund.
Question d’entretien
- Difficulté
- Facile
- Thème
- Marchés de capitaux
- Sous-thème
- Stratégies d'investissement des hedge funds
Ce que cette question fait travailler
Elle fait travailler la compréhension des mesures de risque de portefeuille, en particulier la distinction entre levier et exposition directionnelle. Le candidat doit savoir comment interpréter des positions longues et courtes, pourquoi on les agrège ou on les compense, et ce que cela dit sur la sensibilité du portefeuille aux mouvements de marché. C'est un classique des entretiens en banque d'affaires, car il teste à la fois les bases des marchés de capitaux et la capacité à expliquer clairement un concept de gestion du risque.